전략문서
v# 초안 전략의 핵심 규칙을 확인하는 문서것넹분류
수치/알고 구간에서 조건부로 진출입
- 구매기초 : 전전 고가 대비 현재의 이가
- 판매기초 : 분류 구매가 대비 현재의 이가
- 구매기초가격으로 분류별로 분배 주문
- 판매기초가격으로 분류별로 분배 주문
- 보유구간에 달하면 분배 판매 주문
보호분석
약세/불확실 구간에서 검증 관리 우선
- 구매기초A : 평균비율(PV) 대비 구매기초%
- 구매기초B : 전전 고가 대비 현재의 이가
- 구매기초가 : 기준A · 기준B 중 더 낙은 값으로 분배 주문
- 판매기초가 : PV 대비 판매기초% 설정, 전체 보유량 일괄 판매
- 보유구간에 달하면 분배 판매 주문
분류 판단 기준
주간 흐름 지수를 기반으로 분류 전환
- 입력값: 주간 지수(현재/직전), 지수 상단(X), 지수 하단(Y)
- 해석: 지수 작동 및 방향(상승/하락) 조건 조합으로 A/B 분류 결정
할당금액 계산
공통 구조 - 비중 N%인 분류가 잔여 자산에서 얼마를 배분하는지
할당금 = 잔여 자산 x ( N% / 잔여 분류 비중 합 )
* 잔여 분류 비중 합 = 미첨우진 분류들의 비중을 모두 더한 값
예시 (가변 비중 10/20/30/20/20, 분류 2개 남음)
4번째:
R x (20% / 40%) = 50% | 5번째: R x (20% / 20%) = 100%참고 지식
수익 지수와 버퍼 지수의 관계
수익 A: 구간 변동 범위가 높을수록 수익 편향이 명확하다는 의미로 해석할 수 있습니다.
수익 B: 대칭적 변동 구조는 적절한 변동 관리 전략과 일치합니다.
연도별 지수 분포가 꽨준히 일정 수준 이상유지 여부가 전략의 견고함을 판단하는 기준입니다.
확장 예정
추후 비중 방식, 주문 처리, 예외 케이스 등 단위 추가 예정